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あるあるのサイトも５０人中１１人は冷たいほうが辛いと感じているわけだからそう特殊ってわけでもないでしょう。
辛いと熱いを明確に感じ分けている人と似た感覚で感じてしまう人の違いのような気もします、これは推測ですが。

化学的に詳しいわけじゃないけど、カプサイシンって揮発性ではないんじゃないでしょうか。
熱で辛味が飛ぶというわけではないと思う。

確か唐辛子は油で炒めるとき長く炒めると辛味が増すと聞いたような気がして調べたのですが、
生の青だと逆に甘味が増すとか、品種によっても違いがあるようです。まったく答えになってませんが。